AI증시 공황 브리핑
수치 흐름
이 주제를 매일 조사하며 같은 기준으로 잰 수치입니다. 값마다 기준일과 출처가 붙어 있고, 정의가 바뀐 수치는 바뀐 뒤의 기록만 잇습니다.
최근 편에서 달라진 수치
- 상설레포 사용3 → 1 백만달러▼2 (-66.7%)
- SOFR−IORB-5 → -3 bp▲2
- 신용 스프레드 헤드라인 위험14 → 15 점▲1 (+7.1%)
- 글로벌 유동성·정책 위험71 → 75 점▲4 (+5.6%)
- 데이터센터 금융 위험63 → 66 점▲3 (+4.8%)
- VIX14.87 → 14.21 포인트▼0.66 (-4.4%)
모든 수치
- BDC 위험76점P/NAV, non-accrual, PIK, 대출 수정과 환매 제한을 평가한 0~100 위험 점수
- 전력 인프라 위험64점용량가격, 접속 병목, 규제와 발전사업자 시장 반응을 평가한 0~100 위험 점수
- 글로벌 유동성·정책 위험75점연준 대차대조표, 국채금리, 달러와 주요국 정책을 평가한 0~100 위험 점수
- 단기자금·레포 위험21점SOFR와 정책금리의 괴리, 상설레포 사용, 준비금 완충력을 종합한 0~100 위험 점수
- 종합 위험도61.72점AI 신용 전이경로인 데이터센터, GPU, 소프트웨어, 사모신용과 BDC에 더 큰 가중치를 둔 종합 점수
- BB OAS156bpICE BofA 미국 BB 하이일드 지수 옵션조정스프레드
- CCC 이하 OAS1,075bpICE BofA 미국 CCC 이하 하이일드 지수 옵션조정스프레드
- CCC−BB 격차919bpCCC 이하 OAS에서 BB OAS를 뺀 품질 격차
- CCC와 품질 분화 위험51점CCC OAS와 CCC-BB 격차를 종합한 0~100 위험 점수
- GPU 담보대출 위험69점금리 티어링, 담보권, 보증, LTV와 잔존가치 가정을 평가한 0~100 위험 점수
- HY OAS268bpICE BofA 미국 하이일드 지수 옵션조정스프레드
- IG OAS77bpICE BofA 미국 회사채 지수 옵션조정스프레드
- S&P 5007,706.03포인트FRED에 게시된 S&P 500 지수 수준
- SOX12,534.27포인트Nasdaq에 표시된 필라델피아 반도체지수 수준
- VIX14.21포인트FRED에 게시된 CBOE 변동성지수 최신값
- 신용 스프레드 헤드라인 위험15점미국 IG와 HY OAS 수준 및 변화를 종합한 0~100 위험 점수
- 차환 위험62점만기 도래 차입의 시장 접근성과 신규 조달조건을 평가한 0~100 위험 점수
- 미 국채 2년4.85%미 재무부 일일 수익률 곡선의 2년 만기 수익률
- 미 국채 30년5.4%미 재무부 일일 수익률 곡선의 30년 만기 수익률
- B OAS271bpB OAS의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- SOFR3.87%SOFR의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- 데이터센터 금융 위험66점ABS CMBS 프로젝트금융 발행조건과 거래 철회를 평가한 0~100 위험 점수
- 빅테크 CAPEX와 자금조달 위험68점CAPEX 가이던스, 부채 의존도, 현금흐름과 CDS를 평가한 0~100 위험 점수
- 사모신용 위험60점신규 조달가격, 디폴트, 회수율과 수정대출 조건을 평가한 0~100 위험 점수
- 상설레포 사용1백만달러상설레포 사용의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- SOFR−IORB-3bpSOFR−IORB의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- 레버리지론·소프트웨어 위험68점부실 및 디폴트 지표와 소프트웨어 론 가격을 평가한 0~100 위험 점수
- 파생상품·레버리지 위험58점마진부채와 공개 대용지표로 관측한 레버리지의 0~100 위험 점수
- BDC P/NAV 중위값0.72배BDC Investor 표본의 가격 대비 NAV 배수 중위값
- IORB3.9%IORB의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- 달러 지수119.51지수달러 지수의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시
- 연준 대차대조표6,746.55십억달러연준 대차대조표의 공개 최신 유효 관측. 모집단·계약·기간과 공개 대용지표 사용 여부는 관측 사유에 명시